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Alla scoperta del Forex Santo Graal Si tratta di un titolo che è difficile da leggere o scrivere senza sorridere. Il grailrdquo ldquoholy è la madre di tutte le battute di Forex e costruzioni cinici. Eppure esiste, tutti noi è guardando in faccia, ma è largamente ignorata, perché le tensioni psicologiche di lavoro con il Graal sono paradossalmente più grande di maggior parte delle persone in grado di affrontare. Prima l'esistenza del Santo Graal può essere provato, deve essere definito, come molti cacciatori del Graal non sono veramente chiare su che cosa è che stanno cercando. Il Forex Santo Graal Concetto Il Santo Graal è un sistema o di una strategia con regole chiare che funziona abbastanza bene per garantire il commercio senza sforzo, che è redditizio in generale. Molto spesso un tale sistema è apparentemente trovato, solo per il fallimento in seguito, a questo punto la ricerca del Graal deve iniziare di nuovo. Questa è anche una metafora più grande per il viaggio subito da molti commercianti al dettaglio che lottano per raggiungere la redditività saltando tra i diversi sistemi e stili. I principali errori che gli operatori meno esperti fanno quando si costruiscono strategie sono sia a loro base su troppo limitato una quantità di dati storici, o per eccesso di ottimizzarli con troppi indicatori che lo rendono curva-misura. Questo è importante da capire, e se siete uno di questi operatori, prima che si arriva alla realizzazione che questo è un percorso sterile e perdite di tempo, tanto meglio sarà per voi. Spero che questo articolo vi accorciare il percorso alla redditività. Il Santo Graal rivelato La risposta è semplice. Invece di cercare di costruire la strategia perfetta che si adatta più proficuamente i dati storici, fare un passo indietro, rilassarsi e contemplare il quadro di come i mercati statisticamente tendono a muoversi. Dopo tutto, come il Santo Graal è sicuramente una strategia di trading robusto redditizio che mai smette di funzionare, la logica sostiene che deve usufruire di un ldquoflawrdquo permanente e persistente o fenomeno nel mercato. Così dimenticare candelieri e indicatori per il momento, e pensare a mercati speculativi. Quali fenomeni fanno mostrano che potrebbe essere sfruttato da parte del commerciante Ci sono due che sono comuni e ripetitivi: mean reversion ndash dopo che il prezzo si allontana da un prezzo medio-lungo termine, prima o poi ritorna sempre al prezzo medio, che è altro modo di dire ldquowhat va in su, deve venire downrdquo. Tails grasso all'interno del Returns Distribution Curve ndash in un linguaggio semplice, i mercati tendono a reagire in modo eccessivo, che sale e scende eccessivamente a causa dei sentimenti umani di avidità e la paura che agisce su operatori di mercato. Può uno di questi fenomeni essere sfruttata Guardando medio di reversione prima, è possibile ma problematico, in quanto le perdite di arresto possono devono essere molto ampia e utili sono per definizione limitate. Non riesco a vedere questo come la base per un Santo Graal. La reazione eccessiva dei mercati e la loro tendenza a produrre rendimenti eccessivi su base statistica è il Santo Graal, o meglio, fornisce la base per un Sacro Graal: una metodologia che farà profitti senza sforzo nel corso del tempo. Il modo migliore questo può essere spiegato è quello di immaginare di prendere una manciata di grani di sale e gettandoli in aria. Supponiamo che siete stati poi in grado di misurare la distanza di ogni grano di sale dal punto di lancio. Si potrebbe scoprire che la maggior parte di loro sarebbe relativamente vicino a voi, con alcuni valori anomali che avevano viaggiato più lontano. Se si effettua un grafico che mostra la distribuzione dei risultati, il grafico potrebbe apparire come una curva a campana, che è una distribuzione tipica e ldquonormalrdquo: L'asse orizzontale indica la distanza percorsa da ogni grano di sale. Le percentuali mostrano come molti grani viaggiato ogni data distanza. Ora supponiamo che sono stati costantemente acquisto e di vendita in modo casuale nel mercato Forex, ed è misurata e registrata il massimo guadagno possibile di ogni commercio nel corso di migliaia di mestieri e migliaia di giorni. Se costruito una versione del grafico precedente con tali risultati e sovrapposto su di il grafico precedente, il risultato sarebbe simile a questa, con le linee tratteggiate rappresentano le marketrsquos restituisce distribuzioni: Così, si può stabilire che i mercati speculativi, come la mercato Forex produrre rendimenti più eccessivi, sia positivi che negativi, che ci si può aspettare da un ldquonormalrdquo ritorna distribuzioni modello. Un maggior numero di eventi di prezzo eccessive accadere quanto sarebbe normalmente prodotta dalla semplice casualità. In parole povere, il mercato offre più grandi vincitori e vinti di quello che realmente dovrebbe. Ecco il Santo Graal: l'uso di stop loss stretti rimuoverà gli eventi perdere eccessivo, e l'uso di obiettivi Take Profit ampi permetterà la tailrdquo ldquofat dei rendimenti eccessivamente positivi da catturare. Sì, può essere questo semplice, anche se non è senza un paio di potenziali insidie. Al fine di illustrare esattamente come il fenomeno coda grassa può essere sfruttato, letrsquos esaminare alcune indietro run dati di test su oro e il principale Yen attraversa 2011-2013 per un periodo di 3 anni. Questi erano gli strumenti più volatili e di tendenza nei mercati forex durante la maggior parte di questo periodo. Se una semplice strategia di negoziazione di entrare sul pausa successiva bar di ogni bar inghiottendo sul grafico H4 nella direzione della fagocitare stato seguito, utilizzando una perdita di arresto posizionato appena l'altro lato della candela inghiottendo, i seguenti risultati sarebbero stati realizzato per strumento e premiare a rischio gli obiettivi di profitto: Notate come una strategia molto semplice, semplice che non tiene conto di alcun tipo di tendenza, la direzione e il supporto e la resistenza può essere fatto in una aspettativa positiva di 53 centesimi di guadagno per ogni rischio dollaro, semplicemente non prendendo profitto fino premio ha raggiunto 50 volte rischiano sarebbe semplice per migliorare questi risultati spostando le perdite di arresto per rompere anche dopo un certo periodo di tempo su ogni commercio. Questo perché i vincitori più forti di solito si ritestare solo la voce, se non del tutto, in tempi relativamente brevi. Anche il Santo Graal ha insidie ​​esiste il Santo Graal, ma deve essere maneggiato con cautela. È possibile trovare il Graal dalla negoziazione gli strumenti giusti che si muovono con la massima volatilità, cioè quei mercati che sono più attraenti per la speculazione, e l'utilizzo di semplici strategie di ingresso per essere sicuri di partecipare alle marketrsquos movimenti eccessivi nella direzione del vostro commercio. Non è necessario essere di destra o di prevedere le mosse principali: devi solo essere lì, tagliare i perdenti breve, e lasciate che i vostri vincitori correre. La tendenza naturale del mercato per la produzione di code grasse farà il lavoro per voi. Ci sono due scogli principali che questo potrebbe portare a. Il primo è che si sarà meglio servita da una strategia di uscita più intelligenti che semplicemente puntando per un premio fisso a più rischio. Hai bisogno di essere prenotazione vittorie sopra 10 R: R, idealmente verso 25 R: R o anche oltre, ma ogni commercio sarà diverso. Guardare per uscire intorno a quei livelli, ma usare un po 'di intelligenza e discrezione. Inoltre, in fase di preparazione per spostare fermate per rompere anche quando il commercio è una certa distanza o il tempo in profitto dovrebbe aiutare. La seconda insidia principale risiede nel fatto che questo tipo di strategia produrrà sempre i tassi di vincere molto bassi, in cui si perde tanto quanto oltre il 90 dei vostri commerci. Ciò inevitabilmente causare molto grandi serie di sconfitte, che metterà a dura prova sia la vostra forza mentale e la vostra strategia di gestione del denaro. Il Graal dà oro, ma è caldo al tatto e brucia gli incauti Hai quello che serve per sedersi attraverso venti o più perdendo mestieri in fila Avete una strategia di gestione del denaro che verrà adeguatamente proteggere dalla rovina si dovrebbe cominciare con una lunga serie di sconfitte Volete essere diversificata e sufficiente non correlate al fine di mantenere perdere rischio striscia al minimo un pericolo finale merita una menzione. E 'naturale cercare di filtrare le voci. Tuttavia è molto problematico distinguere le voci che sono suscettibili di raggiungere un rapporto di 25: 1. Inoltre, manca solo uno di questi vincitori saranno arretrato vostra aspettativa generale, a meno che il metodo utilizzato anche filtrare almeno 25 mestieri perdere allo stesso tempo. Queste sono alcune domande a riflettere e indagare. Passa un po 'indietro nel tempo di test. Il Santo Graal è stato messo tra le mani di Adam è un trader Forex che ha lavorato all'interno dei mercati finanziari per oltre 12 anni, di cui 6 anni con Merrill Lynch. Egli è certificata Fund Management e di gestione degli investimenti da parte del Chartered Institute U. K. per titoli immobilizzati. Per saperne di più da Adamo nelle sue lezioni gratuite presso FX Academy. Disclaimer sul rischio: DailyForex non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da dipendenza sulle informazioni contenute all'interno di questo sito comprese le notizie di mercato, analisi, segnali di trading e le recensioni broker forex. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente in tempo reale né accurata, e le analisi sono le opinioni dell'autore e non rappresentano le raccomandazioni del DailyForex o dei suoi dipendenti. Moneta di scambio sul margine coinvolge ad alto rischio e non è adatto per tutti gli investitori. Come un prodotto leveraged le perdite sono in grado di superare i depositi iniziali e il capitale è a rischio. Prima di decidere di commercio Forex o di qualsiasi altro strumento finanziario si dovrebbe considerare con attenzione i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Lavoriamo duramente per offrire informazioni preziose su tutti i broker che passiamo in rassegna. Al fine di offrire questo servizio gratuito che riceviamo tariffe pubblicitarie da intermediari, tra cui alcuni di quelli elencati all'interno delle nostre classifiche e in questa pagina. Mentre facciamo il nostro meglio per garantire che tutti i nostri dati è up-to-date, vi invitiamo a verificare le nostre informazioni con il broker direttamente. Disclaimer sul rischio: DailyForex non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da dipendenza sulle informazioni contenute all'interno di questo sito comprese le notizie di mercato, analisi, segnali di trading e le recensioni broker forex. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente in tempo reale né accurata, e le analisi sono le opinioni dell'autore e non rappresentano le raccomandazioni del DailyForex o dei suoi dipendenti. Moneta di scambio sul margine coinvolge ad alto rischio e non è adatto per tutti gli investitori. Come un prodotto leveraged le perdite sono in grado di superare i depositi iniziali e il capitale è a rischio. Prima di decidere di commercio Forex o di qualsiasi altro strumento finanziario si dovrebbe considerare con attenzione i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Lavoriamo duramente per offrire informazioni preziose su tutti i broker che passiamo in rassegna. Al fine di offrire questo servizio gratuito che riceviamo tariffe pubblicitarie da intermediari, tra cui alcuni di quelli elencati all'interno delle nostre classifiche e in questa pagina. Mentre facciamo il nostro meglio per garantire che tutti i nostri dati è up-to-date, vi invitiamo a verificare le nostre informazioni con il directly. One mediatore Più Santo Graal Alla scoperta del Forex Santo Graal Si tratta di un titolo che è difficile da leggere o scrivere senza sorridere. Il grail8221 8220holy è la madre di tutte le battute di Forex e costruzioni cinici. Eppure esiste, tutti noi è guardando in faccia, ma è largamente ignorata, perché le tensioni psicologiche di lavoro con il Graal sono paradossalmente più grande di maggior parte delle persone in grado di affrontare. Prima l'esistenza del Santo Graal può essere provato, deve essere definito, come molti cacciatori del Graal non sono veramente chiare su che cosa è che stanno cercando. Il Forex Santo Graal Concetto Il Santo Graal è un sistema o di una strategia con regole chiare che funziona abbastanza bene per garantire il commercio senza sforzo, che è redditizio in generale. Molto spesso un tale sistema è apparentemente trovato, solo per il fallimento in seguito, a questo punto la ricerca del Graal deve iniziare di nuovo. Questa è anche una metafora più grande per il viaggio subito da molti commercianti al dettaglio che lottano per raggiungere la redditività saltando tra i diversi sistemi e stili. I principali errori che gli operatori meno esperti fanno quando si costruiscono strategie sono sia a loro base su troppo limitato una quantità di dati storici, o per eccesso di ottimizzarli con troppi indicatori che lo rendono curva-misura. Questo è importante da capire, e se siete uno di questi operatori, prima che si arriva alla realizzazione che questo è un percorso sterile e perdite di tempo, tanto meglio sarà per voi. Spero che questo articolo vi accorciare il percorso alla redditività. Il Santo Graal rivelato La risposta è semplice. Invece di cercare di costruire la strategia perfetta che si adatta più proficuamente i dati storici, fare un passo indietro, rilassarsi e contemplare il quadro di come i mercati statisticamente tendono a muoversi. Dopo tutto, come il Santo Graal è sicuramente una strategia di trading robusto redditizio che mai smette di funzionare, la logica sostiene che deve usufruire di un permanente e persistente 8220flaw8221 o fenomeno nel mercato. Così dimenticare candelieri e indicatori per il momento, e pensare a mercati speculativi. Quali fenomeni fanno mostrano che potrebbe essere sfruttato da parte del commerciante Ci sono due che sono comuni e ripetitivi: mean reversion 8211 dopo che il prezzo si allontana da un prezzo medio-lungo termine, prima o poi ritorna sempre al prezzo medio, che è altro modo di dire 8220what va in su, deve venire down8221. Tails grasso all'interno della curva ritorni Distribution 8211 in un linguaggio semplice, i mercati tendono a reagire in modo eccessivo, che sale e scende eccessivamente a causa dei sentimenti umani di avidità e la paura che agisce su operatori di mercato. Può uno di questi fenomeni essere sfruttata Guardando medio di reversione prima, è possibile ma problematico, in quanto le perdite di arresto possono devono essere molto ampia e utili sono per definizione limitate. Non riesco a vedere questo come la base per un Santo Graal. La reazione eccessiva dei mercati e la loro tendenza a produrre rendimenti eccessivi su base statistica è il Santo Graal, o meglio, fornisce la base per un Sacro Graal: una metodologia che farà profitti senza sforzo nel corso del tempo. Il modo migliore questo può essere spiegato è quello di immaginare di prendere una manciata di grani di sale e gettandoli in aria. Supponiamo che siete stati poi in grado di misurare la distanza di ogni grano di sale dal punto di lancio. Si potrebbe scoprire che la maggior parte di loro sarebbe relativamente vicino a voi, con alcuni valori anomali che avevano viaggiato più lontano. Se si effettua un grafico che mostra la distribuzione dei risultati, il grafico potrebbe apparire come una curva a campana, che è un tipico e 8220normal8221 distribuzione: L'asse orizzontale indica la distanza percorsa da ogni grano di sale. Le percentuali mostrano come molti grani viaggiato ogni data distanza. Ora supponiamo che sono stati costantemente acquisto e di vendita in modo casuale nel mercato Forex, ed è misurata e registrata il massimo guadagno possibile di ogni commercio nel corso di migliaia di mestieri e migliaia di giorni. Se costruito una versione del grafico precedente con tali risultati e sovrapposto su di il grafico precedente, il risultato sarebbe simile a questa, con le linee tratteggiate rappresentano le market8217s restituisce distribuzioni: Così, si può stabilire che i mercati speculativi, come la mercato Forex produrre rendimenti più eccessivi, sia positivi che negativi, che ci si può aspettare da un modello di distribuzione 8220normal8221 rendimenti. Un maggior numero di eventi di prezzo eccessive accadere quanto sarebbe normalmente prodotta dalla semplice casualità. In parole povere, il mercato offre più grandi vincitori e vinti di quello che realmente dovrebbe. Ecco il Santo Graal: l'uso di stop loss stretti rimuoverà gli eventi perdere eccessivo, e l'uso di obiettivi Take Profit ampi permetterà la 8220fat tail8221 dei rendimenti eccessivamente positivi per essere catturato. Sì, può essere questo semplice, anche se non è senza un paio di potenziali insidie. Al fine di illustrare esattamente come il fenomeno coda grassa può essere sfruttato, let8217s esaminare alcune indietro run dati di test su oro e il principale Yen attraversa 2011-2013 per un periodo di 3 anni. Questi erano gli strumenti più volatili e di tendenza nei mercati forex durante la maggior parte di questo periodo. Se una semplice strategia di negoziazione di entrare sul pausa successiva bar di ogni bar inghiottendo sul grafico H4 nella direzione della fagocitare stato seguito, utilizzando una perdita di arresto posizionato appena l'altro lato della candela inghiottendo, i seguenti risultati sarebbero stati realizzato per strumento e premiare a rischio gli obiettivi di profitto: Notate come una strategia molto semplice, semplice che non tiene conto di alcun tipo di tendenza, la direzione e il supporto e la resistenza può essere fatto in una aspettativa positiva di 53 centesimi di guadagno per ogni rischio dollaro, semplicemente non prendendo profitto fino premio ha raggiunto 50 volte rischiano sarebbe semplice per migliorare questi risultati spostando le perdite di arresto per rompere anche dopo un certo periodo di tempo su ogni commercio. Questo perché i vincitori più forti di solito si ritestare solo la voce, se non del tutto, in tempi relativamente brevi. Anche il Santo Graal ha insidie ​​esiste il Santo Graal, ma deve essere maneggiato con cautela. È possibile trovare il Graal dalla negoziazione gli strumenti giusti che si muovono con la massima volatilità, cioè quei mercati che sono più attraenti per la speculazione, e l'utilizzo di semplici strategie di ingresso per essere sicuri di partecipare alle market8217s movimenti eccessivi nella direzione del vostro commercio. Non è necessario essere di destra o di prevedere le mosse principali: devi solo essere lì, tagliare i perdenti breve, e lasciate che i vostri vincitori correre. La tendenza naturale del mercato per la produzione di code grasse farà il lavoro per voi. Ci sono due scogli principali che questo potrebbe portare a. Il primo è che si sarà meglio servita da una strategia di uscita più intelligenti che semplicemente puntando per un premio fisso a più rischio. Hai bisogno di essere prenotazione vittorie sopra 10 R: R, idealmente verso 25 R: R o anche oltre, ma ogni commercio sarà diverso. Guardare per uscire intorno a quei livelli, ma usare un po 'di intelligenza e discrezione. Inoltre, in fase di preparazione per spostare fermate per rompere anche quando il commercio è una certa distanza o il tempo in profitto dovrebbe aiutare. La seconda insidia principale risiede nel fatto che questo tipo di strategia produrrà sempre i tassi di vincere molto bassi, in cui si perde tanto quanto oltre il 90 dei vostri commerci. Ciò inevitabilmente causare molto grandi serie di sconfitte, che metterà a dura prova sia la vostra forza mentale e la vostra strategia di gestione del denaro. Il Graal dà oro, ma è caldo al tatto e brucia gli incauti Hai quello che serve per sedersi attraverso venti o più perdendo mestieri in fila Avete una strategia di gestione del denaro che verrà adeguatamente proteggere dalla rovina si dovrebbe cominciare con una lunga serie di sconfitte Volete essere diversificata e sufficiente non correlate al fine di mantenere perdere rischio striscia al minimo un pericolo finale merita una menzione. E 'naturale cercare di filtrare le voci. Tuttavia è molto problematico distinguere le voci che sono suscettibili di raggiungere un rapporto di 25: 1. Inoltre, manca solo uno di questi vincitori saranno arretrato vostra aspettativa generale, a meno che il metodo utilizzato anche filtrare almeno 25 mestieri perdere allo stesso tempo. Queste sono alcune domande a riflettere e indagare. Passa un po 'indietro nel tempo di test. Il Santo Graal è stato messo in mano ho cominciato a pensare che una martingala inverso, ma con alcune vincite accantonati è un po 'un Santo Graal. martingala Reverse è dove si aumenta il rischio quando si vince e più basso quando si perde. Si suppone per dare più ritorno da vincitori e vinti hanno la tendenza a venire a grappoli. Ho scritto questo come un commento a un blogpost ma ripubblicare qui: Per esempio: Rischiando 1 di 100000 (1000 nel primo turno, in altre parole). Diciamo che un RR di 1,5 (ma più probabilmente preferirebbero superiore), (Vincere per cento 50, doesn8217t davvero cambiare il calcolo ma come spesso si ottiene vincite striature. Consente rischio un diciamo un quarto ha vinto capitale dallo scorso perdente. In primo luogo abbiamo vincere 1500 Consente di rischio 375 la prossima volta in più. Se un perdente ora siamo giù 1 di 101500 e 375 in più. 100110 in altre parole. non male, ancora positivo. Diciamo che ho vinto quattro di fila poi un perdente (non così raro con 50 vincitori), con 1 rischiato di capitale corrente ottengo: 100000 101500 104568 106136 103022,5 Con l'utilizzo di un antimartingale di 25 rischiato di vincite dallo scorso perdente 100000 101500 103585 106483 110512 ho eseguito semplici simulazioni di Excel di questo e nel lungo periodo mai visto questo sistema di farsi battere da parte del sistema lineare rettilineo. ho alse fatto funzionare una simulazione Monte Carlo di questo un paio di volte (1000 commerci in una serie 10000 volte) e la media è sempre meglio (da un sacco) con l'utilizzo di un anti - modificata martingala. Il risultato più basso è più basso (in realtà è abbastanza facile da calcolare caso peggiore rispetto a lineare dato che questo è se si ottiene ogni altro vincitore e vinti. Ma francamente. Questo è altamente improbabile. Oltre 1000 i commerci (10000 simulazioni) la differenza media (differenza calcolata come vincite martingalewinnings anti-lineare) tra i sistemi sono nella media 3,8. Min 0778 e max 139. simulazioni ripetute ottengono risultati simili (il minimo rimane fondamentalmente lo stesso, media è di poco meno di 48230 il massimo varia notevolmente se 400. 200, ecc.) Il Forex Santo Graal rivisitato da: DailyForex La settimana scorsa ho scritto circa la fenomeni di mercato che è il vero Santo Graal dei mercati forex. Il fenomeno è la tendenza statistica di mercato per la produzione di rendimenti eccessivi, che può essere simulato con profitto facendo trade vincenti correre a grande ricompensa a multipli di rischio, quali il taglio di perdere traffici brevi utilizzando le perdite di arresto relativamente stretti. Se gli strumenti più volatili sono negoziati in questo stile, è possibile essere ben redditizio nel tempo senza dover fare davvero qualsiasi analisi o decisioni. Nonostante ciò, questo percorso ha alcune gravi insidie ​​che devono essere evitati in modo intelligente. In questo articolo settimane andrò più in dettaglio su ciò che quelle insidie ​​sono, e alcuni dei modi migliori per trattare con loro. Torna dati Possiamo cominciare dando un'occhiata ai dati storici che mostra come le voci su prossimi bar pause di candele H4 inghiottendo eseguiti sugli strumenti più volatili 2011-2013, un periodo di tre anni, a seconda della ricompensa a multipli di rischio che potrebbe essere stato scelto come obiettivi per il commercio esce: Questa tabella contiene due pezzi immediatamente di informazioni utili. In primo luogo, avremmo preso un totale di 2.810 compravendite. In secondo luogo, l'aspettativa di positivo per il commercio aumenta drammaticamente fino a quando una ricompensa al rapporto di rischio di 25: 1 è raggiunto, dopo di che si alza molto lentamente prima di cadere da un dirupo a superiore a 50: 1. Diciamo abbiamo seguito il 25: 1 Modello. Questo dato non è mostrato nella tabella di cui sopra, ma di quei 2.810 commerci presi, solo 139 sono stati 25: 1 vincitori. Ciò significa che circa il 95 dei mestieri stavano perdendo mestieri. Questi numeri avrebbero messo a dura prova qualsiasi tipo di strategia di gestione del denaro, come la probabilità di subire enormi striature perdenti sarebbe estremamente elevato. E 'più probabile che non ci fosse una vena di tra 100 e 120 trades perdenti successive nel corso di tale periodo di tre anni. Ci sono tre possibili modi per migliorare la metodologia: essere più selettivi con le voci essere più selettivi con uscite rischiare una percentuale consistente e molto piccole del capitale per il commercio (Money Management) Consente indirizzo ognuno a turno. Selective Entries Il nostro problema è che stiamo attualmente impostato per entrare un gran numero di transazioni, la maggior parte dei quali sarà perdenti. Se siamo in grado di trovare un modo per entrare in modo significativo meno commerci senza subire un calo proporzionale l'aspettativa per il commercio, possiamo preoccuparci meno il ceppo di probabili striature perdenti. Il pericolo è che quando il profitto poggia su un numero relativamente piccolo di trade vincenti, bisogna stare molto attenti a non tagliarsi fuori molti di quelli. Fortunatamente, utilizzando i dati storici 2011-2013, sembra che ci sia una relativamente semplice filtro che fa il lavoro. Per vincere grandi operazioni, una tendenza deve essere presente. In un trend al rialzo, il prezzo si tira indietro all'interno della tendenza facendo un grande basso, e poi riprende la sua direzione originale. Prendendo solo candele engulfing in una tale tendenza rialzista che lo rendono un basso inferiore rispetto ai precedenti 4 candele, o che seguire direttamente tale candela, siamo in grado di filtrare un sacco di mestieri perdere, senza sacrificare troppi dei trade vincenti. Ecco una tabella delle prestazioni rispetto allo stesso periodo di tre anni usando questo filtro entrata Si può notare che, nel complesso, il numero complessivo di contratti è diminuito di poco più di un terzo, ma i trade vincenti tendono ad essere ridotto di un più piccolo percentuale, con conseguente aumenti nelle aspettative da 3: 1 a 50: 1. La probabile serie di sconfitte consecutive si riduce a qualche parte tra 80 e 90 mestieri, che è anche un miglioramento. E 'evidente che questo filtro ha avuto un effetto fortemente negativo sui traffici d'oro. Altri filtri di entrata che potrebbero migliorare le prestazioni includerebbero entrare solo dopo che inghiotte le candele con relativamente piccole serie, come la distanza totale positivo necessario per essere un vincitore è più breve. Tempo di filtri al giorno e di tendenza può essere applicato anche, anche se questi possono essere piuttosto rischioso. Ad esempio, oro tende a breve ben prima della London aperta e lunga ben dopo il London vicino. Le coppie Yen tendono a fare bene dopo la prima candela che rappresenta le poche ore iniziali della sessione di Tokyo. Rimbalza principali livelli di supporto o di resistenza possono essere anche le origini di mestieri bene, anche se è sorprendente come molti dei migliori riprese all'interno tendenze iniziano davanti a questi livelli. Esce selettivi Finora abbiamo guardato solo una metodologia che esce ad un multiplo R fisso. Questo potrebbe essere raffinato definendo un obiettivo sulla base di una volatilità o il numero di Pip, in modo che commercia con i rischi più grandi possono essere uscito a piccoli multipli R. Inoltre, vi è la questione di aumentare le perdite di arresto per andare in pari e oltre. Non abbiamo dati certi, ma è probabile che spostare lo stop loss a rompere anche da qualche parte tra due giorni e una settimana dopo l'entrata, o dopo il commercio si è spostato una certa distanza favorevole, accrescerebbe i risultati. Si richiede cautela in quanto ci sono spesso retests delle zone di ingresso in posizione di trading a lungo termine utilizzando un grafico H4. Naturalmente, dovrebbe lo strumento essere negoziati in una tendenza rialzista non riescono a fare un grande alto alto un po 'al di sotto del target desiderato, avrebbe senso per uscire in quel punto e prendere il profitto. Money Management E 'fondamentale utilizzare tecniche di gestione del denaro robuste e intelligenti per ridurre al minimo il rischio di perdita catastrofica. Come una serie di sconfitte di 80 trades consecutivi era probabilmente durante il periodo di tre anni, il rischio di una percentuale del capitale piuttosto che un importo assoluto in base al capitale di partenza è essenziale. Ad esempio, rischiando 1 del capitale iniziale per ogni scambio comporterebbe un 80 economico alla fine della serie negativa seguita da 25 Inoltre dal commercio prima vincente, per un totale di 45. Rischiando 1 del capitale totale sarebbe risultato in una perdita di 55, seguita da un recupero di circa 17, per un totale di 72. sempre tenere a mente che il più del vostro conto si perde, più difficile diventa per farlo tornare. Una perdita di 50 100 richiede un guadagno solo per tornare al pareggio. Un rischio più appropriato per il commercio sarebbe qualcosa come 0,25 del conto, che si tradurrebbe in un pareggio fino a circa 81 del totale a partire dopo la probabile serie di sconfitte, recuperando a circa 93 dopo la chiusura del primo commercio vincente. Tutto dipende dalla vostra tolleranza al rischio individuale e la tolleranza di conto disegnare giù. Un ultimo avvertimento: quando si sta operando combinazioni correlate, come in questo esempio in cui tre dei quattro strumenti sono traverse di Yen, una misura di difesa aggiuntivo può essere preso di ridurre il rischio totale quando si scattano più operazioni allo stesso tempo nella stessa direzione. Ciò sarà particolarmente importante dove tutti i mestieri sono lunghi Yen. In effetti, uno studio accurato potrebbe mostrare che i migliori commerci sono quelli che impostate su tutte e tre le coppie Yen simultaneamente, o almeno che questa situazione produce un bordo statistica migliorata. Trading in questo modo sistematico richiede un attento studio dei dati storici, senza curve fitting. Prima di provare questo con soldi veri, prova rigorosa ed essere onesti nel rispondere le proprie domande, ed essere sicuri di studiare a fondo e con attenzione.